夏普比率是什么意思(夏普比率排名较高的基金)_办公常识

夏普比率是什么意思(夏普比率排名较高的基金)

admin

2023-08-31 11:32:12

夏普比率、波动率、最大回撤，这几个指标对于绝对收益策略组合是非常重要的。

夏普比率（Sharp ratio），S = (R – r) / σ，其中：R = 投资的回报期望值（平均回报率），r = 无风险投资的回报率（可理解为投资国债的回报率），σ = 回报率的标准方差（衡量波动性的最常用统计指标）。夏普比率衡量的是投资者每多承担一单位风险，能够得到多少单位的回报。对于一个投资组合来说，夏普比率越高越好，尤其是绝对收益组合。

波动率：上文夏普比率计算公式中的σ就是衡量波动性的最常用指标。波动率越小越好。

最大回撤：顾名思义，就是投资组合单位净值的最高点到最低点的跌幅。最大回撤越小越好。

比率回报率越好波动性组合指标单位最常用越小投资组合的是收益方差尤其是较高最低点期望值上文跌幅净值

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