如何获取量化交易历史复权数据？

复权数据主要分为前复权和后复权数据，用户可以使用量化交易接口，而接口https://gitee.com/metatradeapi会提供自股票上市以来所有的历史数据，简称为前复权。如果没有设置开始和结束的日期，就要返回将近一年的复权数据。

获取个股首个上市日期，请参考以下方法：

df = ts.get_stock_basics()
date = df.ix['600848']['timeToMarket'] #上市日期YYYYMMDD

一般股票量化交易接口还可以提供大盘指数的全部历史数据，调用的时候，设定index参数为True，那大盘指数是不存在复权的问题，所以可以忽略autype参数。

ts.get_h_data('002337') #前复权
ts.get_h_data('002337', autype='hfq') #后复权
ts.get_h_data('002337', autype=None) #不复权
ts.get_h_data('002337', start='2015-01-01', end='2015-03-16') #两个日期之间的前复权数据ts.get_h_data('399106', index=True) #深圳综合指数

参数说明：

• code:string,股票代码 e.g. 600848
• start:string,开始日期 format：YYYY-MM-DD 为空时取当前日期
• end:string,结束日期 format：YYYY-MM-DD 为空时取去年今日
• autype:string,复权类型，qfq-前复权 hfq-后复权 None-不复权，默认为qfq
• index:Boolean，是否是大盘指数，默认为False
• retry_count : int, 默认3,如遇网络等问题重复执行的次数
• pause : int, 默认 0,重复请求数据过程中暂停的秒数，防止请求间隔时间太短出现的问题

返回值说明：

• date : 交易日期 (index)
• open : 开盘价
• high : 最高价
• close : 收盘价
• low : 最低价
• volume : 成交量
• amount : 成交金额

结果：

            open   high  close    low     volume      amount
date
2015-03-16  13.27  13.45  13.39  13.00   81212976  1073862784
2015-03-13  13.04  13.38  13.37  13.00   40548836   532739744
2015-03-12  13.29  13.95  13.28  12.96   71505720   962979904
2015-03-11  13.35  13.48  13.15  13.00   59110248   780300736
2015-03-10  13.16  13.67  13.59  12.72  105753088  1393819776
2015-03-09  13.77  14.73  14.13  13.70  139091552  1994454656
2015-03-06  12.17  13.39  13.39  12.17   89486704  1167752960
2015-03-05  12.79  12.80  12.17  12.08   26040832   966927360
2015-03-04  13.96  13.96  13.30  12.58   26636174  1060270720
2015-03-03  12.17  13.10  13.10  12.05   19290366   733336768

从性能上来看，建议设定开始和结束的日期，而且最好不要超过三年以上，通过股票交易接口获得全部的历史数据，可以分年段来逐步获取，取到数据后，请及时在本地存储。有关股票交易接口的更多信息可以联系下方的名片了解。